QuantPlus Analytics结构化金融产品定价解决方案

跨资产定价和风险分析解决方案

      加速金融衍生品定价和风险分析的过程.

QuantPlus Analytics为用户提供了多种形式的解决方案。Excel插件版本提供了灵活地进行结构搭建、定价和管理复杂金融衍生工具的功能,满足交易员和结构分析师日常工作的需求。

用户可以在Excel环境下,自由地通过我们脚本编程的框架,灵活的地搭建各类金融衍生品的结构,并且快速地实现定价和其他各类分析。

我们也为用户提供其他交互分析的版本,例如python和Excel混合交互的环境。最大程度满足用户使用各类手边工具的需求。灵活的输出各类报告。

Always ahead. Always informed.

QuantPlus Analytics 跨资产解决方案解决各个市场定价分析和风险管理的要求

The Best Analytics

Model curves and analyze risk with confidence and precision.

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               灵活的应用架构 更好的分析决策建议

透明公开的定价过程

每个定价模型和分析方法均提供了详细的理论文档和参考文档。定价过程透明公开可查。

满足模型验证的要求

每个定价元素均通过Excel实现过模型验证,满足金融机构和监管机构模型验证的要求。

产品设计和快速报价

通过我们的脚本编程框架,可以快速的实现对各种金融结构的设计和分析。满足客户快速报价的需求。

精准的校准和风险分析功能

各种风险因子模型的精准校准才能实现精准的定价。提供多种的风险分析指标和分析过程,满足前台和中台的业务需求。多元的情景分析和压力测试功能,满足自上而下和自下而上的情景模拟和历史场景压力测试的要求。

层层分解的敏感性分析

将敏感度因素层层分解,迅速地把握风险来源,有效地进行对冲和管理。

满足你管理分析中的所有需求

估值定价

定价能力是金融机构的核心竞争力
工业级的定价框架,符合国际金融市场的常用惯例(工作日惯例、计息惯例、日历规则、等等)提高定价的精度和准确度。跨利率、权益、外汇、大宗商品、信用五大资产类别的定价模型,实现对各类资产的远期、期货、期权以及互换的标准化定价。通过脚本编程环境实现对各类奇异期权以及结构化衍生产品的灵活定价。定价方法包括闭合模型、二叉树方法、蒙特卡罗法、差分方程等主流数值定价框架。

风险管理

承担合理的风险最大化企业价值
利用统一的计算方法计算希腊字母,便捷快速,提高金融机构风险对冲的效率。可以轻松实现组合层面的压力测试、情景分析、返回性检验,实现对投资组合的多元分析,及时面对风险挑战。跨资产的计量平台实现常规条件下的风险价值计量以及压力环境下的风险计量,同时可以计算边际风险价值和增量风险价值,提高金融机构资本管理的能力。

数据管理

数据管理能力成为企业的核心竞争力
我们按照金融交易的业务流程将相关业务所需的数据定义为交易数据、市场数据和参考数据,实现了数据的维度管理。同时,按照ISO20022、FpML、FIX等国际数据标准对各类数据重新定义,实现了数据管理的标准化。

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上海市浦东新区美盛路27号515室

+86 21 6048 1833

alex.zhang@quantrisk.cn

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