如何用QuantPlus函数和Excel自带函数对债券进行定价和反推出到期收益率？
第一步，我们先构建一个QP中债券付息计划的对象，用qpSchedule函数，参数如下：
ObjectId：对象名称；
Effectivedate：发行日；
TerminationDate：终止日；
Tenor：付息间隔期限；
Calendar：交易日历；
然后我们QP中构建一个债券的对象，用qpFixedRateBond函数，参数如下：
ObjectId：对象名称；
Currency：币种；
Settlementdays：清算速度；
Faceamount：票面价格；
ScheduleId：付息计划名称；
Daycounter：日期计数规则；
Redemption：赎回面值；
IssueDate：发行日；
PaymentCalendar：交易日历；
我们首先给定一个债券价格，反推出其收益率。这里我们首先用Excel内置YIELD函数，需要输入的参数有：
Settlement：清算日期；
Maturity：到期日期；
Rate：票息率；
Pr：债券价格；
Redemption：赎回面值；
Frequency：付息频率；
Basis：日期计数规则；
我们然后用QP中函数qpBondYieldFromCleanPrice，输入参数如下：
Objectid：债券名称；
CleanPrice：债券价格；
Daycounter：日期计数规则；
Frequency：付息频率；
SettlementDate：清算日期；
Accuracy：精准度；
Maxiteration：最大迭代次数；
Guess：用户自己初估的收益率值；
根据推出的收益率，我们计算相应的债券价格，这个是一个回溯验证过程。
首先我们用Excel内置函数Price，输入参数如下：
Settlement：清算日期；
Maturity：到期日期；
Rate：票息率；
Yld：收益率；
Redemption：赎回面值；
Frequency：付息频率；
Basis：日期计数规则；
接着我们用QP函数qpBondCleanPriceFromYield，参数如下：
Objectid：债券名称；
Yield：收益率；
Daycounter：日期计数规则；
Frequency：付息频率；
SettlementDate：清算日期；
最后我们可以用qpScheduleDates函数拉出付息日，qpBondFlowAnalysis函数拉出现金流。具体可参见附件。