上一篇文章我们介绍了金融行业惯例和QuantPlus基本输入类型之后，本篇将介绍QuantPlus如何对特定金融工具进行定价。总体使用QuantPlus对金融工具进行定价总体可以分为步骤：两大定义（金融工具定义和市场数据定义）和两大设定（估值日设定和定价引擎设定），按照这个流程就可以轻松对各类金融工具进行定价了。下面以债券定价作为示例展示这个过程。
Step 1：创建固定利率债券对象
选中一个空白单元格，在QuantPlus tab栏点击“创建对象”图标，会弹出“创建对象”对话框。
选择对象类型—“Financial”，子对象类型—“Bonds”，子子对象类型—“FixedRateBond”，其他选项用默认（后续会花详细的时间探讨其他选项的作用），点击“创建对象模版”。
会在选中的单元格创建固定利率债券对象和依赖对象（这里是支付计划对象）。用户可以修改对应的参数，来修改固定利率债券的属性（起息日、到期日、付息频率、币种等等），返回obj_00001@0000说明对象创建成功。
Step 2：创建市场数据对象
这里以平的远期收益率曲线作为市场数据对象的简单示例。同样，选中一个空白单元格，在QuantPlus tab栏点击“创建对象”图标，会弹出“创建对象”对话框。
选择对象类型—“Financial”，子对象类型—“TermStructure”，子子对象类型—“FlatForward”，其他选项用默认（后续会花详细的时间探讨其他选项的作用），点击“创建对象模版”。
会在对应选择的单元格区域附近创建平的远期收益率曲线对象，返回obj_00002@0000说明市场数据对象创建成功。
Step 3 创建估值日和创建定价引擎
首先，输入某个估值日，在空白单元格区域输入日期2018-9-29。然后，在空白区域创建债券的定价引擎对象。在QuantPlus tab栏点击“创建对象”图标，会弹出“创建对象”对话框。选择对象类型—“Financial”，子对象类型—“Pricing Engines”，子子对象类型—“BondEngine”，其他选项用默认（后续会花详细的时间探讨其他选项的作用），点击“创建对象模版”。
这时qpBondEngine函数会返回#NUM！错误，这里还需在YieldCurve参数处引用qpFlatForward对象，会返回obj_00003@0001说明债券定价引擎对象创建成功。
Step 4 设定估值日和设定定价引擎
首选，设定估值日。在空白单元格区域输入函数= qpSettingsSetEvaluationDate(),shift+F3弹出插入函数对话框，引用具体估值日如F19，会返回True表示估值日设定成功，这里如果不输入具体日期会将当前系统日期作为默认估值日。
然后，在一个新的单元格区域输入=qpInstrumentSetPricingEngine()，shift+F3弹出插入函数对话框，这里需要引用两个对象，第一个函数参数ObjectID引用金融工具对象，这里是债券对象B1单元格，第二个函数参数引用定价引擎对象单元格H19，函数返回True说明定价引擎设定完毕。
最后可以通过统一的金融工具定价函数qpInstrumentNPV(B1)，引用金融工具对象单元格B1作为参数，返回99.2942即为债券的NPV。任何金融工具的定价都可以以该步骤来实现。
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