金融风险管理实训教学平台
金融建模&风险管理实训教学平台
风险管理产品截图
平台核心功能介绍
01信用风险计量模块
该平台提供了信贷分析、风险评估和投资组合优化等多个功能。其中包括评级流程管理、违约概率模型和风险因子模型等内容，并支持资产负债管理、债券估值和可转债估值等行业应用模型。此外，平台还提供了变量敏感性分析工具，帮助用户更好地理解模型的表现和应对不同情况下的挑战。整个平台旨在协助用户构建可靠的信贷评级、风险分析和投资组合优化模型，满足其多样化的需求。
02市场风险计量模块
该平台拥有丰富的风险计量和管理功能，包括风险价值计量（参数法、历史模拟法和Monte Carlo仿真法）、Expect shortfall、压力测试（基于单风险因子和多风险因子）以及情景分析。同时，支持跨资产和多风险因子的资产组合管理、估值、收益和现金流分析以及风险分析。此外，还支持历史损益、风险价值、压力测试、久期、凸度、PV01以及期权希腊字母（delta、gamma、vega、rho、theta）等计算。这些功能为用户提供了全方位的风险管理工具，助力其进行高效、准确的投资决策。支持多种风险计量方法和资产组合管理，满足不同用户的需求。
03基本功能
- 蒙特卡罗仿真分析功能: 45种概率分布函数连续型分布（正态分布、对数正态分布、T分布、gamma分布、卡方分布等）、离散型分布（0-1分布、泊松分布、几何分布、二项分布等），简易使用界面，高速仿真运行（千次/秒），Copulas仿真、拉丁超立方和蒙特卡洛模拟。
- 统计预测功能：Box-Jenkins ARIMA、, Auto ARIMA、基础计量经济学、自动计量经济学、组合模糊逻辑，三次样条法、自定义分布、GARCH模型、J曲线、S曲线、马尔科夫链、极大似然法、多元回归、神经网络、非线性外推、随机过程、时间序列分解、趋势线。
- 统计优化功能：连续、离散、整数变量的静态优化、动态优化和随机优化、有效前沿、遗传算法、线性非线性优化、单变量目标搜索。
- 统计分析功能：假设检验、Bootstrapping法，模型检查、聚类分割、综合报告、数据提取和统计报告、数据导入、去季节因素和去趋势化、数据诊断、分布选择（一元、多元、Percentile Fit）、分布概率（PDF、CDF、ICDF）、覆盖率、主成分分析、敏感性分析、情景分析、统计分析、结构突变、飓风图和蛛网图。
实验项目：
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数字金融风险管理综合实验项目 |
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| 实验项目一 | 风险主体及数字信息智能获取实验 |
| 实验项目二 | 基于模型的智能投资设计实验 |
| 实验项目三 | 风险智能识别案例实验 |
| 实验项目四 | 基于模型的融资流动性风险实验 |
| 实验项目五 | 基于模型的资产流动性风险实验 |
| 实验项目六 | 投资风险的VAR及参数计算实验 |
| 实验项目七 | 利率风险数字模拟实验 |
| 实验项目八 | 信用风险自动分析模型实验 |
适用专业
平台可以适用于以下各个学科专业，不同行业的应用场景不同，适用的学科专业包括但不限于：
- 计算机类
- 数学类
- 经济类
