最近量化投资比较火，小Q将3月20日的量化投资专题报告和大家分享。这次大会请来了国内量化交易的先驱丁鹏博士，也有在国外投行担任量化投资总监先回国担任清华大学深圳研究生院金融学教授的林健武博士。演讲很精彩，大家坐好小板凳。
1)主题报告1
报告人：丁鹏 博士 东航金控资产管理部 总经理 中国量化投资学会 理事长
报告人介绍：丁鹏是中国量化投资研究的先行者，他开发的D-Alpha量化对冲交易系统，实战中获得持续稳健的收益率。丁鹏具有工学博士学位，国际知名人工智能研究员，美国电子电气工程师(IEEE)，美国金融学会(AFA)会员
丁鹏在2001年底进入上海交通大学工作，在金融工程、金融数学领域深入研究多年，在国际顶级刊物和会议上发表过十余篇学术文章，获得国际发明专利5项，08年进入券商从事量化研究，开发策略模型的同时，撰写了国内第一本量化投资专著《量化投资-策略与技术》；
题目：组合基金配置
2)主题报告2
报告人：林健武 博士 现任清华大学深圳研究生院金融学教授
报告人介绍：在华尔街金融量化投资实践、量化投资系统研发和量化投资理论研究十多年，具体包括金融量化投资、投资风险控制、程序化交易和算法交易、高频交易;量化投资系统研发、风险控制模型研发、交易成本模型研发;量化投资理论研究、市场微观理论研究、行为金融学研究、组合优化理论研究、个人投资理财研究、随机系统仿真优化理论研究，等等。具体的研究专长包括大型量化投资基金管理与评估;大型量化投资系统研发的项目管理;基于市场微观理论的全球交易冲击成本模型建模;基于时间序列分析的日内交易流量预测模型建模;基于APT理论的量化多因子风险控制模型建模;基于组合优化理论和运筹学理论的投资组合优化和风险对冲系统的研发;组合算法交易系统的研发;投资收益绩效分析和投资策略管理系统的研发;统计套利策略和全自动交易系统的研发;行业分析师的荐股行为分析;高性能金融量化分析计算技术的研发。
现在主要的研究领域包括中国金融市场微观结构、供应链金融、量化投资和对冲基金、量化舆情分析和风险管理等。
题目：全球量化投资发展和策略思考
摘要：量化投资作为金融工程的重要分支，随着其在业界越来越广泛的应用，已经引起学术界深入的探索和研究。随着股指期货、国债期货和ETF期权的推出，量化投资也越来越引起国内学界和业界的关注。林博士用非常浅显和精彩的图文告诉我们过去在美国量化盛行时期发生种种问题，以及整个量化投资的趋势，并且提出了几个问题如果整个投资者都是量化投资者市场将会如何发展？过去好的策略是否能够一直保持高收益？得出一个很有意思的结论，小Q觉得这句话对各个行业都适用——“只要坚持策略，活得足够久的基金，就能赚钱！”
