Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /www/wwwroot/fquantplus.com/wp-content/plugins/latex/latex.php on line 47
Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /www/wwwroot/fquantplus.com/wp-content/plugins/latex/latex.php on line 49
Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /www/wwwroot/fquantplus.com/wp-content/plugins/latex/latex.php on line 47
Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /www/wwwroot/fquantplus.com/wp-content/plugins/latex/latex.php on line 49
在前两篇文章中我们提到了Delta, Gamma 对冲，在这期我们再进一步简单介绍Theta对冲。
期权价格除了和股票价格有关系，同时和时间也有关系。
由前两篇文章的相关知识，期权价格对股票价格求一阶导数可以得到Theta(
)，即$\theta=\frac{\partial\mathrm{Option}}{\partial t}$
Delta Gamma Theta对冲通常有一种股票和三种期权所组成，三种期权的数量$x,y,z$满足如下方程
打开示例文件“Delta Gamma Theta Hedging”，可以看到
其中各个按钮和相关参数的说明，均可以参考前两篇文章。
从这张图中可以看到，Delta Gamma Theta对冲的效果较好。