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开学伊始，越来越多的人关注金融工程这个专业，也有不少人选择国外的金融工程专业作为出国深造的目标，那么问题也接踵而来：

• 金融工程是什么样的专业，它和金融学专业到底有什么区别？
• 金融工程、金融数学，这两个专业有什么区别？
• 金融工程专业需要掌握什么样的知识结构，课程设置应该是什么样的？
• 国内金融工程专业和国外金融工程专业有什么区别？
• 金融工程专业毕业了可以从事什么样的工作？

那么下文应该会对整个上述问题做一个非常专业的讨论，希望对大家有帮助。

1 专业背景

20世纪90年代，代表着国际金融领域最新发展方向的一门新兴学科--金融工程学科出现了。对投资银行、信托公司、商业银行、保险公司、基金管理公司等各类金融机构与金融监管部门、现代化公司等的资金运作、风险防范起着非常关键的作用。金融工程并不只限于应用在公司和金融机构的层面，帮助创造性地解决各种金融问题。近几年来，许多最富创造性的金融创新都是面向零售层面，它们包括可调整利率的按揭贷款、现金管理账户、可转让提款单账户（NOW账户）、退休保险账户（IRA）和Keogh,以及各种新式的人寿保险。在美国等金融发达国家，应运而生的“金融工程师”则被称是继CFA（注册金融分析师）后的又一“华尔街入场券”。
“金融工程师”在世界金融风云变幻的形势中，已成为热门而诱人的职业之一，他与传统的金融理论研究和金融市场分析人员不同，金融工程师更加注重金融市场交易与金融工具的可操作性，将最新的科技手段、规模化处理方式（工程方法）应用到金融市场中，创造出新的金融产品、交易方式，从而为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完善服务。
为培养具有国际竞争力的最新金融专业人才，解决中国金融业对金融创新与风险管理专业人才的巨大需求，本课程结合目前国内外金融工程的最佳实践，结合理论和实践的全新课程体系。

1.1 金融工程定义

金融工程是当今较为热门的一个专业，因为涉及到数学，金融，计算机的相关知识，所以学习的对象极为广泛。在美国的各个大学中，常见的名称包括Mathematical Finance，Financial Engineering， Quantitative Finance等等。这些课程名字不同却有共同的特点，就是利用数学的方法，通过计算机的操作来解决金融的问题。
在教学上，金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面 的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。
近年来，由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越来越复杂，在以往传统的股票 和债券上发展出了期货、期权等一系列新型投资工具，这就是通常所说的金融衍生物。而如何对这些金融衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。同时，由于金融投资工具的复杂化，一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以保持基金的高成长率，他们需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此，他们大量需要那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。

1.2 专业背景

1.2.1 专业发展历史

20世纪末期，在以美国为代表的西方发达国家，公司财务、商业银行和投资银行业务的迅猛发展导致了一门新学科的诞生，这就是金融工程。
目前在学术界达成初步共识的定义是由最早提出金融工程学概念的美国金融学教授 John Finnerty 提出的：“金融工程学包括金融工具创新与方法的设计、 开发和应用, 并对解决金融中存在的问题进行创造性的探索”。
成立于1991年的“ 国际金融工程师学会 ”（International Association of Financial Engineers，IAFE）推出广义的金融工程学的定义：“金融工程是将工程思维引入金融区域综合地采用各种工作技术方法（主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型的金融产品，创造性的解决各种金融问题”。
不管称谓如何，都是以数学工具和计算技术来建立金融市场模型和解决金融问题的学科。其本质是利用各种衍生金融工具，如期权，期货，以及互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。这个专业偏重创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施以及对金融问题给予创造性的解决。
参与金融工程的人员一般被称之为金融工程师。他们在金融工程活动中扮演着金融交易方案制定者(市场参与者)、新观念的创造者和钻法律空子者(在法律边缘活动的人)的角色。其中最后一种角色表现在税收领域，就是金融工程师们的税收筹划活动。

1.2.2 专业所涵盖的范围

一般来说, 金融工程学的内容包括三个方面：
1、新型金融产品和金融工具的设计和开发。
金融工具是用于交换、结算、投资、融资的各种货币性手段, 它包括基础金融工具和衍生金融工具。基础金融工具主要有利率或债务工具的价格、外汇汇率、股票价格或指数, 以及商品期货价格。衍生金融工具由基础工具衍生而来, 主要包括远期、期货、期权和互换四种基本衍生工具和由它们通过变化、组合、合成三种方式再衍生出来的一种结构性和复杂型的衍生产品。
2、创造性地为解决某些金融问题提供系统、完备的解决办法。
通过应用前沿性的数量分析技术、电子通信技术、自动化系统工程、人工智能技术等对客户所面临的收益和风险状况进行评估、取舍、分解和重组。设计研究风险管理技术，从整体上构筑更为完善的金融体系 ,以增强整个金融市场的稳定性和有效性。
3、新型金融手段的开发，即为解决某些金融问题提出完备的方法，包括公司融资结构的创造，公司理财及套期保值业务的执行，企业兼并收购方案的设计，资产证券化的实施等。

1.2.3 和传统金融专业的区别

美国独立的金融工程专业培养主要设立在硕士研究生阶段，比如Stanford， Columbia，Chicago，Cornell等名校就是只有金融工程专业而没有金融专业。
金融工程学的理论性与抽象性是比较强的，它广泛应用数学、物理和工程学方法，用数理语言代替日常语言来阐述金融思想。因此，金融工程学对数学的要求是蛮高的，高校也更倾向于招收理科生。
而大部分高校的金融学专业是文理兼收的，对数学的要求也没有那么高。一般高校的金融学专业只是要求学数四(数学中最简单的一级)，个别高校会要求到数三。
金融工程学在国内发展得比较晚，发展也不是很成熟。就开设的院校数量来说，开设金融工程的不如金融学的多，一般是财经类重点院校或综合性大学开设金融工程学专业。对于就业而言，证券行业要求比较高的金融衍生工具分析能力，学金融工程学相对比较占有优势。
金融工程学与金融学研究的内容大体是一致的，只是研究方法不同，因此各自的侧重点也就有所不同。传统金融学更多的是以基础变量为研究对象和基本工具的，比如利率、汇率、货币供应等等，而金融工程主要依赖金融衍生工具，比如期货期权、远期、互换等等。在开设专业课程方面,金融工程更重视数理技术,而金融学则注重经济知识。

1.3 培养目标

在美国，金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由商学院、数学系和工程学院联合授课。但由于其课程集中于金融领域，所以深度远超过MBA金融方面的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。金融工程研究的范围涵盖计算机、财务、数学与统计四大领域。

1.3.1 当前金融工程人才的需求

“金融工程师” 的称谓起始于20世纪80年代伦敦的银行界。与传统的金融理论研究和金融市场分析人员不同，它更加注重金融市场交易与金融工具的可操作性，根据客户的要求为其“量身设计”，创造出符合客户要求的“个性化”的新的金融产品、交易方式，从而为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完善服务。
现在，金融工程师除了在金融产品零售层面上，为金融消费者设计可调整利率的按揭贷款、 现金管理账户、可转让提款单账户、退休保险账户，以及各种新式的人寿保险；在公司财务管理层面上，为公司进行财务、贸易、投资及现金管理，并通过开发新的金融工具以确保大规模经营活动所需要的资金等业务领域不断创新外，并在新型的业务领域发挥着尤其重要的作用。

1.3.2 国外金融工程人才培养目标

国外金融工程人才培养的相关学位有三种，以美国为例(如表一)：
► 设在商学院的金融工程硕士，如：加州大学Berkeley分校的Hass商学院，授予毕业生金融工程文学硕士学位Master’s in Financial Engineering，这种培养模式属于职业导向性教学模式，偏重于实际的运用，对理论的要求偏低；
► 设在工程学院的金融工程硕士，如：哥伦比亚大学（金融工程专业在北美排名第二，授予金融工程科学硕士学位Master of Science of Finance Engineering）、普林斯顿大学（金融工程运用专业在北美排名第九,授予金融工程硕士学位 Master of Engineering of Financial Engineering）；
► 设在数学学院的金融数学硕士，如：芝加哥大学、斯坦福大学、康奈尔大学，毕业时获得数理金融科学硕士学位Master of Science of Financial Mathematics。 表一

学校	隶属学院	课程偏向
Stanford University	数学系下	作为金融工程的领头学校，课程上的安排非常的开放。学生会在指导老师的建议下，根据自己的兴趣发展在不同的专业中选修课程，没有固定的模式，对于有着明确职业目标的人，学校强大的教学资源，会是取之不尽的财富。
Columbia University	工程系下/数学系下	哥大的课程有工程系的和统计系2个学位。课程上哥大注重的是学术的能力，也会给新生安排先修课程，不达到要求的不可以下一步的学习。课程中涉及到的金融知识还是需要在选修课程中去决定，9月份开始的核心课程多为理论课程。
University of Chicago	数学系下	在课程上，芝加哥大学的特点是，在金融的偏向似乎重心只在期权和金融衍生物上。
Cornell University	工程系下	Cornell以往的申请以数学系的学生偏多，虽然在工程系下，金融和数学的课程还是偏多，整个学科的涉及面还是较为全面的。夏季实习课后的课程普遍会比之前的课程要更加细致。
Johns Hopkins	数学系下	课程是以数学为基础的，有先修的数学课程，后期的课程安排多为实践和应用，选课不是由很多有实习。
UC-Berkeley	商学院下	有2段实习，课程上偏向是经济和数理的应用，应用时落脚点。较多的project和seminar。
Carnegie Mellon U	商学院下	金融课程由浅入深，计算机的课程贯穿始终，学校的优势就是计算机，Financial Computing是核心课程，学习上的难度对非计算机背景的学生会很难，选着上注意自己是否适应相关的课程。还有MBA和MsFC的双学位项目，令人耳目一新。
UC-Los Angeles	商学院下	课程设置比较全面，多为高阶的课程，属于中性的课程安排，没有明显的偏向。
U of Michigan--Ann Arbor	工程系下	除了基本课程外，会有3分方向的分支，包括资本市场方向，风险管理系统预算方向，营运信息系统方向，核心课程比较中规中矩，没有什么偏向。号称就业出色主要还是后期分支的选择。
U of Southern California	数学系下	南加大对经济的偏爱是很少见的，相对其他学校的课程重点多是数学和金融，这里添加了经济的部分。
New York University	数学系下	课程上强调金融模型的应用，计算机的能力。尤其对模型的建立和优化有偏好。
Lehigh	商学院下	课程的安排较为中性，既没有金融工程那样大部分的数学应用，也不像金融硕士那样太多的理论模型，课程安排显得中规中矩，不过还是有大部分的应用课程是可以选修的。较为明显的是核心理论到选修实践的课程安排。适合那些希望金融工程专业，又想兼顾金融理论的学习。
U of Wisconsin-Madison	商学院下	学校对课程安排偏向理论，核心课程基本上都是金融方面的理论知识，大部分的应用课程都是在选修的课程里面，整理看来偏向还是比较明显的。
Georgia Institute of Tech	数学系下/工程系下/商科下	课程上偏向金融，具体的模型，都在选修课程中。
University of Pittsburgh	数学系下	超长的选修可名单，学生的大部分课程需要通过选修来完成，和其他学校不同的是，课程最后会有口头答辩，大部分的学校只要求完成project或者假期实习。
Boston University	商学院下	课程的结构清晰，数学是基础，所以课程安排中，基础的课程很少，多为中高阶的应用课程，对数学背景有很高的要求。
Fordham University	商学院下	课程方面金融理论课程偏多，应用课程偏少，大部分的应用部分放在暑假的实习中。
U of Minnesota--Twin City	数学系下	课程上的特点就是分支非常的多，虽然是在金融工程专业下，却涉及到运筹，物流，统计等多个方面。
Rutger State U-New Brunswick	数学系下	职业计划的课程，为就业准备，和Boston U 一样看重数学背景。
University of Connecticut	数学系下	学校的课程安排上是比较有特点的地方，充分反映金融工程的特点，将实习算进学分的话，促使学生必须参加实习，学校表明，不能保证实习时一定会有工资的，不过实习的机会是我们所看重的。专业的设置最大的特点是多样性，金融的理论是选修的，大部分的实践应用课程也是选修的，所以学生自己的选着变得十分的重要。对于在本科阶段没有明确目标的学生，这样的安排就显得比较人性化。
Purdue University	数学系下/统计系下	数学系下的分支，课程方面是数学基础，将金融专业分成了部分的具体区间，并没有比较整体的金融理论课程，可以说课程的核心是把数学运用到金融中去。到后期的分支方偏向数据模型的计算和设计。
WPI	数学系下	数学课程和应用的课程偏多。
University of Tulsa	商学院下	无特别偏向，金融的知识略微偏多
North Carolina State U-Raleigh	数学系下	无特别偏向，金融的知识略微偏多
Stony Brook University	工程系下	工程系下的学科，专业严格来讲是应用数学和统计的硕士学位，因为有finance的分支方向，基本上没有学习相关的金融基础理论，适应以数学为背景的学生的深造，数学基础较为薄弱的，要考虑一下。
Illinois Institute of Technology	商学院下	IIT的金融工程偏向以金融模型的应用为主，课程结构上比较简单。
Florida State University	数学系下	这里的课程，以金融理论为主，然后选修应用课程，整体来说，对于背景方面数学不太强，而希望能在金融工程的方向上有发展的申请者，这个学校会更加的适合。每门课程都是金融基础的发展课程，会和以往的金融基础课程略有不同。课程上偏重理论。

1.4 课程培养对象

1.4.1 全国金融工程课程开展及学生培养情况

国内金融工程专业完全按美国相应的金融工程硕士培养体系照搬过来。2002年4月，国家教育部批准5所高校从2002年秋季开始招收金融工程本科生。（5所高校：中国人民大学、中央财经大学、武汉大学、西南财经大学和厦门大学）。
目前 ，国内已有 30 余所大学招收金融工程专业的本科生，其中部分学校获准招收金融工程方向的硕士。如：武大、人大、南开、厦门大学、暨南大学、川大、上海财大、中南财经政法大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、南大、上海金融学院、山东财政学院、西南财大、上海师范大学、天津财经大学、华中科技大学等。
上海财经大学、东南大学、南京航空航天大学、中国矿业大学、华南理工大学、大连理工大学、电子科技大学、暨南大学、厦门大学、东北财经大学、武汉大学、中南财经政法大学、上海交通大学等拥有金融工程专业的博士点。
其他院校的金融工程课程设置各不相同。课程体系安排如下：
厦门大学 （本科）：货币银行学、金融市场学、国际金融、金融工程、随机过程、数学规划、时间序列分析、固定收益证券、金融数学（选修）、风险管理、公司理财；
南开大学深圳金融工程学院（硕士）：金融工程，投资学、统计计算、中宏中微、金融经济学、金融数学、现代金融理论前沿专题、公司理财 ；
中央财经大学（本科）：微观经济学、宏观经济学、计量经济学、统计学、博弈论与信息经济学、随机过程、金融学、金融经济学、公司财务管理、投资学、固定收益证券、衍生金融工具、金融工程概论、国际金融学、商业银行经营与管理、国际贸易、投资银行理论与实务等。
人大（本科）：金融学、财政学、金融工程、衍生产品的定价理论、金融数学、公司财务、商业银行业务与经营、证券投资学、计量经济学、随机分析与随机控制、信息经济学、多元统计分析等。

1.4.2 国内金融工程课程内容

国内开展金融工程课程主要有以下常规课程设置：
► 数学方面——（高数、线性代数、概率论与数理统计、金融数学、随机过程）；
► 计算技术方面——（C语言程序设计、金融软件应用、金融数据库及应用、计量经济学、统计学）；
► 金融方面——（金融学、金融经济学、金融工程学、投资学、公司理财、信用管理学、资信评估学、金融风险管理学、固定收益证券、金融衍生工具等）；
► 实际操作方面——（专业课程的实验操作、财务报表分析等）；
► 提高方面——（金融专题讲座、行为金融学、金融英语等）；

1.4.3 课程培养对象及人才流向

金融工程专业对知识结构的要求是比较全面的，不仅有金融方面的知识，而且还要数学，以及一些计算机方面的一些知识，在短短的2年时间里，学生能够非常熟悉的或者说非常良好地全面地掌握这些知识，可能时间上还是不够的。因此，很多学生外出深造。
以中央财经大学金融工程已经毕业的学生为例，出国的三分之一的同学是到国外一些著名高校深造。考研的学生，就是留在国内的深造，只有大约三分之一的学生，选择了就业。
美国、加拿大、英国、澳大利亚、包括中国香港地区，都是金融市场非常发达的一些国家和地区。学生可以到这样一些国家去深造，这些国家或地区关于金融工程方面的教育比国内做的更加成熟一些。
金融工程在中国的就业主要在以下几个领域：
1. 中央（人民）银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是金融业监督管理机构。
进入行业监督管理部门做金融官员，对于金融研究生而言应是首选。首先，中国金融学是立足于宏观经济学，基于金融市场宏观调控，专业应用较易入手，政策把握比 较到位；其次，在行业管理部门做上三五年再入行到实践机构至少能给个中层以上的职位。
2. 商业银行，包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。
进入国有四大商业银行是毕业生一个很好的选择。中国的4大商业银行都有实力位居与世界500强。无论是背景还是实力会是很好的选择。而中国的金融市场较西方的国家都要起步的晚很多，也是存在着很多的问题。 银行做为金融界特殊的一个群体，在以后的金融市场发展起着至关重要的作用。拥有双背景的人材，在中国接触国际金融市场中，往往成为核心的人员。
很多海归起初就是投身于国有四大行中，在城市股份制商业银行迅速发展起来之后，纷纷跳槽，并成为城市商业银行、股份制商行的中坚力量，很多成为中层管理人员，少数成为高层领导。
3. 证券公司（含基金管理公司）、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司。
证券、信托、基金这三家均是靠风险管理吃饭的，存在行业系统风险因素，但一旺俱旺，赚钱相对较易，短期回报较高（风险亦大），且按真正的企业管理机制运行， 如果想在专业方面有所发展，有所建树，在这一行业做是极佳选择，很多基金经理、投资银行经理人员都年薪过百万。
最近信托业重新崛起，对于金融专业以及其他专业的毕业生来说又添一新的选择，而其大投行的操作方略，又使其在人员使用上奉行精英路线，在投行业有一句话是“公司百分之八十的利润是不到百分之五的员工所创造的”。上述三家当下用人思路是积极挖角，在金融行业内人员流动性最强的当属这三家。
4. 资产管理公司、金融租赁、担保公司。
资产管理公司类似于政策性银行，目前其设立之初的目的和作用在逐渐消退。金融租赁、担保这个行业发展迅速，可以考虑进入，当然，如果有在银行、证券的从业经历，进入到这个行业中应该更有作为。
5. 保险公司、保险经纪公司。社保基金管理中心或社保局。
保险公司可以参照对商业银行的分析，做上数年，有保险营销、风险管理经验之后，在国内股份制保险机构迅速成长、外资保险机构进入的契机下，还是大有可为的。 保险精算专业是非常吃香的。社保中心以及财政审计部门等是养老的地方，稳定有余，灵动不足，当然，希望获得稳健回报的朋友不妨作为一个选择来考虑
6. 上市（欲上市）股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。
在上市公司证券部的工作经历亦可，先天横跨证券产业两行，再要发展有立脚点。如果全程做过IPO筹备工作，对未来的职业生涯将更加有益，它对财务、产业分析能力要求较高，要加强这方面的学习。
7. 国家公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等；高等院校金融财政专业教师；研究机构研究人员。

2 项目介绍

2.1 项目背景

无论是金融业内人员，还是企业高层管理人员，都需要了解金融产品创新的“基本工艺”，以便更好地使用创新金融工具。金融产品创新作为金融企业提高竞争能力的最佳利器，谁在新产品开发上抢占先机，谁就将在市场上抢占先机。可以预见，金融产品创新将面临着十分激烈的竞争形势，脚步稍有放松，就有可能滞后。
本课程帮助学员掌握金融工程基本原理，具备金融产品创新技能，能够开发、设计新型金融工具和金融手段，创造性和个性化地提出解决金融问题的方案，提升金融风险管理水平，建立风险预警体系，设立风险处置相关模式，优化公司财务规划，投资战略分析以及金融产品定价研究，进而达成为企业实现利益最大化，增强核心竞争力的最终目的。
中国金融工程人才解析
在现代金融活动中，金融工程更涉及到了银行业务、企业融资、财务风险等诸多领域。金融工程方向的复合人才将摘得金融皇冠上的明珠。

2.2 项目特色

本项目的三个特色是精品化、国际化和专业化。以精品化为办学方向，严格控制招生规模，加强项目设计的针对性，着力提高单位学生的教学投入与服务。要求金融硕士具有开放思维、全球视野和中国实践，成长为全球重要的金融机构提供高素质人才。这体现在师资的国际化，学生来源的国际化，课程设计的国际化，以及职业发展与规划的国际化。未来我们还会在国际化特色上不断创新。同时，课程设置上紧跟金融工程的前沿发展，并充分体现国际和中国金融市场的发展与需求。在教学上，强调理论应用、数据分析和案例实践。
► 专业化
课程设置应该由浅入深，循序渐进，让学员在课程开展的前期能够通过专业化的训练具备较为专业扎实的理论和实践基础。具备较为专业化的数学推导和分析能力，按照统计推断方式思考的能力，以及按照面向对象思想进行编程操作的能力。在各项理论基础武装自己的同时，不断深化自己的专业实践技能。
► 国际化
当前中国经济环境不断开放，逐步融入世界金融体系之中。课程的教材和内容应该立足中国，接轨国际，能够让学员熟悉国外金融市场的运作机制。让学员不仅能够在未来金融行业的工作中具备国际化的视野，也能够在未来在国外高等院校学习中不会对国际化的课程内容陌生。
► 精品化
课程建设的方向应该精品化，以2-3门精品课程建设为目标，例如《金融工程原理》、《金融机构与风险管理》课程是学员最终各项基础知识的总结与应用课程。将这两门课建设成为精品课程，突出实际应用与业界相接轨，必能为学员带来知识的深华。

2.3 学员具备技能和收益

每天全球各地都会发布各类有关金融工程相关的工作需求。具体来说金融工程师Quant的工作可以分为如下几类，如： a. Desk quant desk quant 开发直接被交易员使用的价格模型。 b. Model validating quant model validating quant 独立开发价格模型,为了确定desk quant开发的模型的正确性。 c. Research quant Research quant 尝试发明新的价格公式和模型,有时还会进行基础学科研究。 d. Quant developer 其实就是熟悉金融业务的程序员。这类工作存在于大量的金融IT企业，为金融机构建设各类IT系统。 e. Statistical arbitrage quant Statistical arbitrage quant 在数据中寻找自动交易系统的模式(就是套利系统)。这种技术比起衍生物定价的技术有很大的不同, 它主要用在对冲基金里. 需要熟悉大量的统计原理和模型。 d. Capital quant capital quant 建立银行的信用和资本模型，随着巴塞尔II银行协议的到来,它变的越来越重要，需要大量精通数量统计和信用风险模型的专业知识。
综上所述，市场的工作需求反应出具体对金融工程师能力的要求。本课程密切关注市场需求的动向，开发了该课程体系。
通过本课程体系的学习，学员会具备以下技能和收益：
► 精深的数量分析和建模能力；
► 深入了解各类金融统计模型，具备统计建模分析的能力；
► 熟练使用数据库工具，方便分析和使用各类金融数据；
► 熟练掌握C++和类似面向对象编程语言，能够熟练使用面向对象技术进行金融模型的构建；
► 良好的文档撰写能力和文字处理能力；
► 具备团队合作和良好的沟通协作能力；

3 课程设置

3.1 课程建设指导思想

3.1.1 国外金融各大金融工程院校课程设置情况

一、美国大学金融工程课程设置调查 美国大学的金融工程专业主要放在硕士层面进行培养,并且主要设置在工程学院、数学院或商学院,所以我们将分别对这三种学院培养模式下的金融工程课程设置进行调查和研究。
(一) 设在工程学院的金融工程硕士课程设置
把金融工程硕士设置在工程学院培养的代表学校有哥伦比亚大学和普林斯顿大学,哥伦比亚大学的金融工程专业在北美排名第二,普林斯顿大学的金融工程运用专业在北美排名第九。哥伦比亚大学工程与应用科学学院授予金融工程科学硕士学位(Master of Science in Financial Engineering) , 普林斯顿大学工程与应用科学学院授予金融工程硕士学位(Master of Engineering in Financial Engineering) 。从哥伦比亚大学金融工程硕士专业简介中我们了解到该校的培养特点是运用工程学和统计学的相关技术解决金融实际问题,而毕业的学生应该有能力在银行、证券及金融投资公司做相关的分析工作。我们发现哥伦比亚大学的课程设置强调金融学、统计学与工程学的相关性,比如蒙特卡洛方法在统计学与工程学当中被广泛运用,而哥伦比亚大学则作为七门必修课程之一要求其学生必须掌握,其目的就是希望培养学生熟练地把统计学知识与工程学知识统一起来解决金融问题的能力。 (二) 设在数学或统计学院的金融工程硕士课程设置 我们发现美国众多的大学还是把金融工程课程放在数学或统计学院进行培养。该种模式的代表学校有芝加哥大学、斯坦福大学和康乃尔大学等。通过对几个排名靠前学校的专业简介我们发现这种模式的一个侧重点是对理论的研究,比如金融工程学领域的第一种学术期刊《Mathematical Finance》就是由康乃尔大学出版的。而芝加哥大学和斯坦福大学的金融工程研究成果也是在该领域处于领先水准。所以设在数学或统计学院的金融工程硕士培养模式的一个显著特点是希望培养出在该领域的专业学术人才,比如在该类模式下硕士研究生将来进行博士学位攻读的比例明显比其他模式高而且毕业时将获得数理金融科学硕士学位(Master of Science in Financial Mathematics) 通过调查我们可以发现芝加哥大学的金融数学
硕士课程设置的难度很大,课程设置对数学的要求非常高,偏重于对学生的学术理论培养,该校的课程设置分为数学、概率论与经济学、金融运用与模拟三部分,其中虽然数学课程设置的比例并不是最高的,但是难度相当大,要学习包括马可夫过程、Fokker，Pplanck 方程解分布和格林函数、偏微分方程的数值方法等。而在这种课程设置下其培养的将会是金融数学人才,即利用数学模型和数学方法对金融问题进行定量分析, 以及培养数理金融人才, 即以数学为方法和工具对金融问题尤其是衍生产品进行研究。 (三) 设在金融学院的金融工程硕士培养模式 我们查阅了北美金融工程专业排名前20 的学校,发现只有排名第一的加州大学Berkeley 分校把金融工程专业设置在Hass 商学院,并且根据Hass商学院的招生简介我们也了解到Hass 商学院是美国惟一的一个在商学院主持下提供的金融工程学位计划的学院。而Hass 商学院授予毕业生的金融工程文学硕士学位(Master’s in Financial Engineering)与普林斯顿大学工程与应用科学学院授予的金融工程硕士学位(Master of Engineering in Financial Engineering) 和芝加哥大学授予的数理金融科学硕士学位(Master of Science in Financial Mathematics)相比,文学硕士的培养模式更偏重于实际的运用,对理论的要求偏低,属于职业导向型教学模式,Hass 商学院金融工程硕士课程设置我们可以看到比如公司金融、金融机构讨论、金融创新成败案例、应用金融设计等课程均为较实用的课程,而这些实用类课程的设置将会使其培养的学生更易适应将来的工作。

3.1.2 对我们的启示

通过上述对美国三所大学各具特色的金融工程课程设置的调查,我们可以发现其相同点与不同点。
(一) 相同点
因为金融工程人才应具备扎实的数学、经济学理论基础,能够掌握扎实的基本金融理论、金融数学、金融工程和金融管理知识,并且能够开发、设计、操作新型的金融工具和手段用于解决金融实务问题,所以美国大学的金融工程课程设置均涵盖实用性较强的金融学和理论性较强的数学与统计学,而对于金融学的相关课目设置主要强调微观金融学,比如金融市场学、证券投资分析、公司金融学和衍生金融工具研究等,数学课程的设置主要强调数理金融学方面课程,比如时间序列分析、期权定价的数学分析、随机积分、衍生产品的数学方法等。而这些课程的设置都是与金融工程人才培养目标相一致的,即希望学生毕业后能够胜任在银行、保险、证券、信托等金融部门从事金融业务性、技术性以及管理性工作;或者胜任在企业从事财务、理财、风险管理工作;或者胜任在教育、科研部门从事教学、科研工作。
(二) 不同点
虽然美国三所具有代表性的大学在课程设置方面有类似的地方,但其侧重点还是有较大区别,这主要是由其人才培养目标所决定的。把金融工程专业设置在工程学院的学校主要希望能把学生培养成为金融工程师,所以在其课程设置时就会强调一些数学建模课程,比如金融工程随机模型、金融工程最优化、蒙特卡洛方法、期限结构模型等,而掌握这些课程的相关知识都是成为一个合格的“工程师”所必不可少的。把金融工程专业设置在数学学院的学校则希望能把学生培养成为合格的数理金融理论型人才,所以在其课程设置时就会强调相关的数学基础理论课程,比如随机积分、偏微分方程、连续随机过程等,而如果学生在这些数学理论课程掌握较好的话对将来进行更进一步的研究是非常有益的。而把金融工程专业设置在商学院的学校则希望把学生培养成为实用型人才,也许学生并没有掌握数学或者统计学的高深课程,但是由于学校的课程强调了如金融机构讨论、公司金融、资本与货币市场、动态资产管理等职业导向型课程,并且强调了案例教学,所以学生毕业后还是可以较好地适应在金融机构的相关工作。
(三)美国大学金融工程课程设置的启示
虽然通过对发达国家和地区大学的金融工程专业课程设置进行调查我们得到了一些有益的启示,但是我国的金融工程课程设置还是要充分考虑我国资本市场的发展现状。首先目前我国的金融工程培养目标主要放在本科进行培养,而美国主要放在硕士课程进行培养,所以我们不能完全照搬美国的学校的课程设置。其次我国的资本市场还处在一个新兴加转轨阶段。在这个阶段中,资本市场明显缺乏层次化、多元化和多样化,还存在着法律、技术、监管等方面的障碍。金融工程所赖以强调的有效市场假说和现代金融理论分析方法显然不能完全在我国用。因此,在我国开展金融工程课程设置讨论,应立足于我国资本市场发展现状,把西方先进的金融工程理论与我国的实际情况结合起来加以分析,并可以对其中的一些课程加以创新,建设与国际接轨并有中国特色的金融工程学科。基于以上原因,我们的课程建设指导思想参考了以下观点：:
(一) 学习美国商学院模式下的金融工程课程设置
因为我国金融工程学科建设开展较晚,所以无论从学生素质还是师资状况来看想迅速在理论研究上获得突破都是非常困难的,所以这时我们应该学习美国商学院的金融工程专业培养方法,强调职业导向型教学,可以把金融工程专业设在商学院。侧重于培养学生在工作中的实际运用能力,让学生更多地了解我国目前金融市场的现实状况,这样所培养的学生在目前我国的金融市场还是比较有竞争力的。
(二) 课程设置时强调案例教学课程
通过对美国Hass 商学院的课程设置调查我们发现了其对案例教学的重视,因为案例教学有助于巩固和提高学生基础理论知识,拓宽学生的视野,培养学生的动手能力、实践能力和应用能力。不仅如此,案例教学对于培养对金融工程至关重要的“创造性”的思维,也是非常有用的。而案例教学这一点在国内的金融工程教育中特别薄弱,这可能和我国金融工程实际应用乃至整个金融业的发展滞后有关。但是从近年来看,这一现象将会得到很大改观,无论从资本市场还是从银行业来看,金融创新都将是近几年的发展主题,金融工程在我国的实际运用将大大增加,这为我们发展金融工程案例教学提供了很好的条件,所以学校应该根据我国的金融工程实际运用的发展状况随时更新和完善案例,增加案例教学课程的比重,使学生能更好地通过案例教学来提高其对金融工程技术的实际运用能力。

3.2 课程培养目标

本专业培养具有理想信念、健全人格，具有宽厚的数学基础和良好的数学思维能力、逻辑推理能力和信息处理能力，具有创新精神和实践能力的复合型人才。毕业生能在政府机构、保险、银行、证券、基金、教育科研等部门和企事业单位从事经济活动的科学研究、金融数据的定量分析、金融产品的定价、金融风险管理、金融交易系统设计、管理决策等工作。
上述培养目标按知识、能力、素质三个方面可分别描述为： 目标要求1：具有宽厚的数学和统计学基础知识；具备坚实的金融数学的专业数学知识和经济与金融基础理论；掌握运用金融知识解决经济金融问题的理论和方法；具有一定的人文社会科学和技术管理知识。 目标要求2：具有较强的表达、人际交往、团队协作能力和一定的跨文化交流能力；具备独立思考和判断、分析问题和解决问题的能力。 目标要求3：具有成为本领域优秀人才、并能驾驭和应对未来的潜质，包括具有健全人格和健康体魄、社会责任感和职业道德；具备批判性思维和创新精神；具有终身学习能力和意识。

由于篇幅有限，欢迎大家联系我们获取完整版的课程建设的方案。