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在沉寂于研发和不断迭代一段时间之后，QuantPlus Analytics2018于今日正式发布，其中包含一系列 QuantPlus Analytics 的新功能和新产品，还包括众多产品功能和服务上的更新，用来满足不断深化的客户需求和提供更好的用户体验。 这次新增的功能包括： 可供估值的资产类别

• subperiod swap(可以支持人民币的7天期利率互换)；
• 亚式期权（价格几何连续平均\价格几何离散平均\价格算数连续平均\价格算数离散平均）；
• 外汇远期；
• 外汇互换；
• 交叉货币互换；
• 障碍期权（双障碍数字期权）；
• 喜马拉雅期权；
• 山式期权；
• 棘轮期权；
• 可转债；
• 可赎回债券；
• CDO产品；

风险因子校准

• Subperiod swap互换曲线（针对人民币利率互换曲线）；
• 外汇互换曲线的构建；
• Hazard Rate校准；
• 

 
 
 
 
  用户体验

• 详尽的用户手册和说明文档（用户手册/理论估值文档/函数文档）；
• 一键创建金融工具模版（方便用户快速输入默认参数）；
• 固收模块函数应用思维导图和快速查询文档；
• 用户上手培训视频；
• 函数错误追踪（方便查询错误根源）；
• 各类金融工具的敏感性分析以及敏感性图表；
• 快速生成估值模版；
• 更多示例演示文件；

更新之后涵盖的功能包括： 可估值的资产类别 固定收益

• 固定/浮动/零利率债券
• 利率远期/期货/互换
• 现金流产品
• 可赎回债券
• 可转债
• 资产互换
• OIS
• 利率上限下限
• 互换期权（百慕大式、欧式）
• 本金摊还互换
• 汇/权益/大宗商品
• 指数期货/远期
• 外汇互换
• 大宗商品互换
• 欧式/美式/百慕大式期权
• 亚式期权(几何平均/算数平均)
• 障碍期权(向上下敲出/敲入/双向敲出)
• Quantos
• 回望期权
• 选择期权
• 数字期权
• 篮子期权
• 山式期权/喜马拉雅期权

信用

• CDS
• CLN
• CDS期权
• CDS指数
• ABS(CDO/CLO)

估值模型

• 闭合模型
• MonteCarlo
• 树模型(CRR\JR\JOSHI\LR\TIAN\Trigeorgis)
• 差分方程

风险管理工具

• 希腊字母（Alpha/Gamma/Vega/Theta/Rho）
• 压力测试/情景分析
• 风险价值量/增量风险价值/压力风险价值/边际风险价值
• 返回性检验
• 现金流分析
• 组合管理
• 损益分析

风险因子模型和算法

• 收益率曲线构建Bootstrapp
• Hull-White（隐含波动率校准/历史波动率校准/标准校准）
• Ho-Lee（标准校准）
• 正态Heath-Jarrow-Morton（隐含波动率校准/历史波动率校准/标准校准）
• BGM（Cap／Swaption波动率校准、参数法／统计法相关系数校准）
• GBM（标准校准）
• 期限结构GBM（标准校准、汇率期限结构外推校准）
• 多因子GBM（主成分分析校准、回归校准、Beta校准）
• 多因子期限结构GBM（主成分分析校准、回归校准）
• Clewlow-Strickland（CS标准校准）
• Ornstein-Uhlenbeck（OU标准校准）
• CreditMetricsTM
• 指数Vasick（ExpVasick校准）
• SABR（SABR标准校准）
• Heston（Heston标准校准）

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